Образование и наука. Математика. Вероятность — 2: В 2 книгах книга 2: Суммы и последовательности случайных величин — стационарные, мартингалы, марковские цепи..

увеличить

Настоящее издание (в двух книгах «Вероятность- 1» и «Вероятность — 2») представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей.Вторая книга «Вероятность -2» посвящена случайным процессам с дискретным временем (случайным последовательностям). Основное внимание здесь уделяется стационарным последовательностям (в узком и широком смысле), мартингалам и марковским цепям. Даны применения к вопросам оценивания и фильтрации в случайных последовательностях, к стохастической финансовой математике, теории страхования и задачам об оптимальной остановке.Приведен также очерк истории становления теории вероятностей. В истори-ко-библиографической справке указываются источники приводимых результатов, даются комментарии и указывается дополнительная литература. В конце каждого параграфа даются задачи.Первая книга «Вероятность- 1» содержит материал, относящийся к элементарной теории вероятностей, математическим основаниям и предельным теоремам.Книги рассчитаны на студентов физико-математических специальностей университетов. Могут служить учебным пособием для аспирантов и справочным пособием для специалистов.